BRVM · Simulation de stratégie

Backtest

Signal momentum : variation > 2 % → ACHAT · < −2 % → VENTE · sinon CONSERVER

Instrument

Période (si sans dates)

Frais

Slippage

2000-03-31 → 2014-11-201000 séances · 2+ ansSignal momentum (fallback)

ABJC

SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIREfrais 0.60%

Stratégie

+8802525.6%

Buy & Hold

+400.0%

BRVM-C

+55.2%

Sans risque

+26.0%

Verdict de la stratégie

Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.

Lecture détaillée

Rendement de la stratégie : +8802525.6% (annualisé +1662.1%).
Bat le Buy & Hold (+400.0%) de +8802125.6%.
Alpha vs marché (BRVM-C +55.2%) : +8802470.3%.
Au-dessus du sans-risque (+26.0%) : oui.
Risque : max drawdown -2.1%, volatilité 46.7%.

Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures. Outil informatif.

📈 Courbe d'équité

Performance

Rendement total

+8802525.6%

Gain/perte cumulé de la stratégie sur la période.

Annualisé

+1662.1%/an

Rendement ramené à une base annuelle (CAGR).

Buy & Hold

+400.0%

Référence : acheter au début et conserver.

Nb trades

Nombre d'allers-retours. Trop peu = peu significatif.

Risque ajusté

SharpeBon

35.44

Rendement excédentaire par unité de risque total. > 1 est solide.

SortinoBon

787.41

Comme le Sharpe mais ne pénalise que la volatilité baissière. > 1,5 est solide.

CalmarBon

781.21

Rendement annualisé rapporté à la pire perte (max drawdown). > 1 est sain.

Max DrawdownBon

-2.1%

Pire perte depuis un sommet. < 15 % est maîtrisé, > 30 % est sévère.

Exécution & régularité

Win RateFaible

39.7%

Part des trades gagnants. > 55 % est favorable.

VolatilitéFaible

46.7%

Amplitude annualisée des variations. Plus c'est bas, plus c'est régulier.

Gain moyen

+40.8%

Rendement moyen des trades gagnants.

Perte moyenne

-5.4%

Rendement moyen des trades perdants.

Trades (59)

Meilleur +407.6%Pire -14.4%

#	Entrée (BUY)	Sortie (SELL)	Durée	Rendement	Résultat
1	2000-05-03	2000-06-21	14 j	-14.4%	perdant
2	2000-12-06	2000-12-18	2 j	-8.2%	perdant
3	2001-07-23	2001-08-13	1 j	-7.4%	perdant
4	2004-01-16	2005-06-30	41 j	-1.2%	perdant
5	2005-08-02	2005-10-18	7 j	+8.7%	gagnant
6	2006-05-12	2006-07-10	2 j	-10.2%	perdant
7	2007-07-13	2007-08-02	4 j	+1.6%	gagnant
8	2007-08-31	2007-10-26	18 j	+142.8%	gagnant
9	2007-11-02	2007-11-20	4 j	-8.4%	perdant
10	2008-01-25	2008-02-15	3 j	-7.6%	perdant
11	2008-02-26	2008-03-10	4 j	-7.8%	perdant
12	2008-03-18	2008-04-04	8 j	-5.6%	perdant
13	2008-04-24	2008-09-09	44 j	+407.6%	gagnant
14	2010-05-31	2010-06-01	1 j	-4.0%	perdant
15	2010-06-09	2010-06-23	2 j	+0.8%	gagnant
16	2010-08-16	2010-09-09	9 j	-1.2%	perdant
17	2010-09-15	2010-09-30	1 j	-3.5%	perdant
18	2010-10-14	2011-01-24	12 j	-7.8%	perdant
19	2011-08-05	2011-12-06	28 j	+65.6%	gagnant
20	2011-12-30	2012-01-06	2 j	+5.7%	gagnant
21	2012-01-27	2012-02-24	8 j	+11.2%	gagnant
22	2012-07-05	2012-07-24	5 j	-1.2%	perdant
23	2012-08-02	2012-09-06	14 j	+21.3%	gagnant
24	2012-10-04	2012-11-02	12 j	+54.5%	gagnant
25	2012-11-08	2012-11-20	3 j	-3.9%	perdant
26	2012-12-10	2013-01-18	15 j	+7.4%	gagnant
27	2013-02-01	2013-02-05	2 j	-8.0%	perdant
28	2013-02-25	2013-03-15	9 j	+11.8%	gagnant
29	2013-03-19	2013-03-21	2 j	-4.4%	perdant
30	2013-03-26	2013-05-10	13 j	+18.8%	gagnant
31	2013-05-15	2013-06-04	11 j	+40.9%	gagnant
32	2013-06-18	2013-07-01	8 j	+40.6%	gagnant
33	2013-07-23	2013-08-09	7 j	+21.1%	gagnant
34	2013-08-16	2013-08-20	1 j	-5.6%	perdant
35	2013-08-27	2013-09-23	12 j	+0.3%	gagnant
36	2013-09-24	2013-09-26	1 j	-5.9%	perdant
37	2013-10-03	2013-10-07	1 j	-3.2%	perdant
38	2013-10-11	2013-10-22	5 j	-3.8%	perdant
39	2013-10-23	2013-11-11	10 j	+9.2%	gagnant
40	2013-11-12	2013-11-21	4 j	+9.8%	gagnant
41	2013-12-06	2013-12-09	1 j	-7.4%	perdant
42	2013-12-11	2013-12-13	1 j	-3.3%	perdant
43	2013-12-18	2013-12-20	1 j	-3.3%	perdant
44	2013-12-30	2013-12-31	1 j	-8.1%	perdant
45	2014-01-15	2014-02-10	10 j	+6.9%	gagnant
46	2014-02-12	2014-02-24	7 j	-5.9%	perdant
47	2014-03-19	2014-03-20	1 j	-8.0%	perdant
48	2014-03-21	2014-03-25	2 j	-1.2%	perdant
49	2014-03-26	2014-03-27	1 j	-5.3%	perdant
50	2014-04-04	2014-04-07	1 j	-8.4%	perdant
51	2014-04-09	2014-04-23	6 j	+0.4%	gagnant
52	2014-05-02	2014-05-05	1 j	-4.4%	perdant
53	2014-05-09	2014-06-02	11 j	-8.5%	perdant
54	2014-06-04	2014-06-18	7 j	-0.8%	perdant
55	2014-06-20	2014-07-25	15 j	+19.8%	gagnant
56	2014-08-19	2014-08-28	6 j	-4.2%	perdant
57	2014-09-23	2014-10-10	6 j	-1.2%	perdant
58	2014-10-27	2014-11-06	7 j	+31.2%	gagnant
59	2014-11-11	en cours	5 j	-1.2%	latent

Fiche partageable

ABJC

SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Du 31 mars 2000 au 20 novembre 2014 · historique complet

59 tradesfrais 0,60 %

Évolution du capital (base 100)

Stratégie

+8802525,6 %

rendement total

Buy & Hold

+400,0 %

acheter et conserver

Marché (BRVM-C)

+55,2 %

indice composite

Annualisé : +1662,1 %Sans risque : +26,0 %

Règle de la stratégie

Signal momentum : variation du cours

On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
On vend quandvariation < -2 % → VENTE
Sinonsinon → CONSERVER

Risque

Risque faible

Plus forte baisse

max drawdown

-2,1 %

Irrégularité

volatilité

46,7 %

Trades gagnants

win rate

40 %

Sharpe

35.44

Sortino

787.41

Calmar

781.21

À retenir

Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.

Rendement de la stratégie : +8802525.6% (annualisé +1662.1%).
Bat le Buy & Hold (+400.0%) de +8802125.6%.

Détail des trades

Entrée	Sortie	Durée	Rendement	Statut
03 mai 2000	21 juin 2000	14 j	-14,4 %	Perdant
06 décembre 2000	18 décembre 2000	2 j	-8,2 %	Perdant
23 juillet 2001	13 août 2001	1 j	-7,4 %	Perdant
16 janvier 2004	30 juin 2005	41 j	-1,2 %	Perdant
02 août 2005	18 octobre 2005	7 j	+8,7 %	Gagnant
12 mai 2006	10 juillet 2006	2 j	-10,2 %	Perdant
13 juillet 2007	02 août 2007	4 j	+1,6 %	Gagnant
31 août 2007	26 octobre 2007	18 j	+142,8 %	Gagnant
02 novembre 2007	20 novembre 2007	4 j	-8,4 %	Perdant
25 janvier 2008	15 février 2008	3 j	-7,6 %	Perdant
26 février 2008	10 mars 2008	4 j	-7,8 %	Perdant
18 mars 2008	04 avril 2008	8 j	-5,6 %	Perdant
24 avril 2008	09 septembre 2008	44 j	+407,6 %	Gagnant
31 mai 2010	01 juin 2010	1 j	-4,0 %	Perdant
09 juin 2010	23 juin 2010	2 j	+0,8 %	Gagnant
16 août 2010	09 septembre 2010	9 j	-1,2 %	Perdant
15 septembre 2010	30 septembre 2010	1 j	-3,5 %	Perdant
14 octobre 2010	24 janvier 2011	12 j	-7,8 %	Perdant
05 août 2011	06 décembre 2011	28 j	+65,6 %	Gagnant
30 décembre 2011	06 janvier 2012	2 j	+5,7 %	Gagnant
27 janvier 2012	24 février 2012	8 j	+11,2 %	Gagnant
05 juillet 2012	24 juillet 2012	5 j	-1,2 %	Perdant
02 août 2012	06 septembre 2012	14 j	+21,3 %	Gagnant
04 octobre 2012	02 novembre 2012	12 j	+54,5 %	Gagnant
08 novembre 2012	20 novembre 2012	3 j	-3,9 %	Perdant
10 décembre 2012	18 janvier 2013	15 j	+7,4 %	Gagnant
01 février 2013	05 février 2013	2 j	-8,0 %	Perdant
25 février 2013	15 mars 2013	9 j	+11,8 %	Gagnant
19 mars 2013	21 mars 2013	2 j	-4,4 %	Perdant
26 mars 2013	10 mai 2013	13 j	+18,8 %	Gagnant
15 mai 2013	04 juin 2013	11 j	+40,9 %	Gagnant
18 juin 2013	01 juillet 2013	8 j	+40,6 %	Gagnant
23 juillet 2013	09 août 2013	7 j	+21,1 %	Gagnant
16 août 2013	20 août 2013	1 j	-5,6 %	Perdant
27 août 2013	23 septembre 2013	12 j	+0,3 %	Gagnant
24 septembre 2013	26 septembre 2013	1 j	-5,9 %	Perdant
03 octobre 2013	07 octobre 2013	1 j	-3,2 %	Perdant
11 octobre 2013	22 octobre 2013	5 j	-3,8 %	Perdant
23 octobre 2013	11 novembre 2013	10 j	+9,2 %	Gagnant
12 novembre 2013	21 novembre 2013	4 j	+9,8 %	Gagnant
06 décembre 2013	09 décembre 2013	1 j	-7,4 %	Perdant
11 décembre 2013	13 décembre 2013	1 j	-3,3 %	Perdant
18 décembre 2013	20 décembre 2013	1 j	-3,3 %	Perdant
30 décembre 2013	31 décembre 2013	1 j	-8,1 %	Perdant
15 janvier 2014	10 février 2014	10 j	+6,9 %	Gagnant
12 février 2014	24 février 2014	7 j	-5,9 %	Perdant
19 mars 2014	20 mars 2014	1 j	-8,0 %	Perdant
21 mars 2014	25 mars 2014	2 j	-1,2 %	Perdant
26 mars 2014	27 mars 2014	1 j	-5,3 %	Perdant
04 avril 2014	07 avril 2014	1 j	-8,4 %	Perdant
09 avril 2014	23 avril 2014	6 j	+0,4 %	Gagnant
02 mai 2014	05 mai 2014	1 j	-4,4 %	Perdant
09 mai 2014	02 juin 2014	11 j	-8,5 %	Perdant
04 juin 2014	18 juin 2014	7 j	-0,8 %	Perdant
20 juin 2014	25 juillet 2014	15 j	+19,8 %	Gagnant
19 août 2014	28 août 2014	6 j	-4,2 %	Perdant
23 septembre 2014	10 octobre 2014	6 j	-1,2 %	Perdant
27 octobre 2014	06 novembre 2014	7 j	+31,2 %	Gagnant
11 novembre 2014	—	5 j	-1,2 %	En cours

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

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