BRVM · Simulation de stratégie

Backtest

Signal momentum : variation > 2 % → ACHAT · < −2 % → VENTE · sinon CONSERVER

Instrument

Période (si sans dates)

Frais

Slippage

1998-09-18 → 2014-06-241000 séances · 2+ ansSignal momentum (fallback)

BNBC

BERNABE COTE D'IVOIREfrais 0.60%

Stratégie

+1389087.0%

Buy & Hold

+174.2%

BRVM-C

+55.2%

Sans risque

+26.0%

Verdict de la stratégie

Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.

Lecture détaillée

Rendement de la stratégie : +1389087.0% (annualisé +1006.6%).
Bat le Buy & Hold (+174.2%) de +1388912.9%.
Alpha vs marché (BRVM-C +55.2%) : +1389031.8%.
Au-dessus du sans-risque (+26.0%) : oui.
Risque : max drawdown -2.9%, volatilité 47.1%.

Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures. Outil informatif.

📈 Courbe d'équité

Performance

Rendement total

+1389087.0%

Gain/perte cumulé de la stratégie sur la période.

Annualisé

+1006.6%/an

Rendement ramené à une base annuelle (CAGR).

Buy & Hold

+174.2%

Référence : acheter au début et conserver.

Nb trades

Nombre d'allers-retours. Trop peu = peu significatif.

Risque ajusté

SharpeBon

21.24

Rendement excédentaire par unité de risque total. > 1 est solide.

SortinoBon

434.66

Comme le Sharpe mais ne pénalise que la volatilité baissière. > 1,5 est solide.

CalmarBon

342.23

Rendement annualisé rapporté à la pire perte (max drawdown). > 1 est sain.

Max DrawdownBon

-2.9%

Pire perte depuis un sommet. < 15 % est maîtrisé, > 30 % est sévère.

Exécution & régularité

Win RateFaible

42.3%

Part des trades gagnants. > 55 % est favorable.

VolatilitéFaible

47.1%

Amplitude annualisée des variations. Plus c'est bas, plus c'est régulier.

Gain moyen

+25.0%

Rendement moyen des trades gagnants.

Perte moyenne

-5.5%

Rendement moyen des trades perdants.

Trades (52)

Meilleur +164.3%Pire -16.7%

#	Entrée (BUY)	Sortie (SELL)	Durée	Rendement	Résultat
1	1998-09-23	1998-10-14	7 j	+23.5%	gagnant
2	1998-10-23	1998-10-26	1 j	-3.8%	perdant
3	1998-11-02	1998-11-18	3 j	-8.6%	perdant
4	1998-12-11	1999-02-26	4 j	-3.9%	perdant
5	1999-10-15	2000-03-01	23 j	-1.2%	perdant
6	2002-05-03	2002-05-14	1 j	-11.1%	perdant
7	2002-05-17	2002-07-23	25 j	-3.7%	perdant
8	2002-07-25	2002-10-29	28 j	+14.4%	gagnant
9	2002-12-17	2003-01-03	7 j	+25.4%	gagnant
10	2003-05-27	2003-10-07	2 j	-16.7%	perdant
11	2006-05-24	2006-05-29	1 j	-7.0%	perdant
12	2006-06-13	2006-09-05	9 j	-7.8%	perdant
13	2006-09-12	2006-10-30	8 j	-1.2%	perdant
14	2006-11-17	2007-11-27	58 j	+164.3%	gagnant
15	2007-12-18	2007-12-27	1 j	-9.7%	perdant
16	2008-01-14	2008-02-05	4 j	-3.4%	perdant
17	2008-02-06	2008-06-11	29 j	+19.4%	gagnant
18	2008-07-01	2008-10-22	27 j	+13.2%	gagnant
19	2008-10-23	2008-10-27	1 j	-7.2%	perdant
20	2009-07-06	2009-07-23	3 j	+5.0%	gagnant
21	2009-12-02	2010-02-02	9 j	+6.6%	gagnant
22	2010-04-26	2010-07-29	18 j	+9.2%	gagnant
23	2010-07-30	2010-10-12	7 j	-4.3%	perdant
24	2010-11-09	2010-11-12	3 j	-3.9%	perdant
25	2010-12-28	2011-01-25	6 j	-8.1%	perdant
26	2011-01-31	2011-06-22	14 j	+12.9%	gagnant
27	2011-06-30	2011-07-28	9 j	+7.5%	gagnant
28	2011-08-26	2011-11-14	23 j	+51.1%	gagnant
29	2011-11-29	2011-12-19	5 j	+7.2%	gagnant
30	2011-12-28	2011-12-30	2 j	-6.3%	perdant
31	2012-02-03	2012-02-06	1 j	-4.9%	perdant
32	2012-02-21	2012-03-19	10 j	+6.1%	gagnant
33	2012-03-27	2012-06-19	28 j	+51.5%	gagnant
34	2012-06-20	2012-06-25	1 j	-3.2%	perdant
35	2012-06-29	2012-07-10	3 j	-9.1%	perdant
36	2012-07-24	2012-09-03	13 j	+6.0%	gagnant
37	2012-10-09	2012-12-20	22 j	+10.6%	gagnant
38	2012-12-28	2013-01-09	3 j	-1.2%	perdant
39	2013-01-10	2013-03-11	24 j	+68.0%	gagnant
40	2013-04-26	2013-05-03	3 j	+3.5%	gagnant
41	2013-05-30	2013-06-04	2 j	-4.0%	perdant
42	2013-06-11	2013-07-01	4 j	-2.6%	perdant
43	2013-07-15	2013-07-17	1 j	-4.0%	perdant
44	2013-09-19	2013-09-24	1 j	-3.5%	perdant
45	2013-09-30	2013-12-13	26 j	+14.1%	gagnant
46	2013-12-19	2014-01-21	9 j	+12.3%	gagnant
47	2014-01-30	2014-02-20	3 j	-4.8%	perdant
48	2014-04-02	2014-04-08	2 j	-5.0%	perdant
49	2014-04-14	2014-04-15	1 j	-6.2%	perdant
50	2014-06-03	2014-06-11	5 j	+18.6%	gagnant
51	2014-06-16	2014-06-19	3 j	-4.6%	perdant
52	2014-06-23	2014-06-24	1 j	-4.6%	perdant

Fiche partageable

BNBC

BERNABE COTE D'IVOIRE

Du 18 septembre 1998 au 24 juin 2014 · historique complet

52 tradesfrais 0,60 %

Évolution du capital (base 100)

Stratégie

+1389087,0 %

rendement total

Buy & Hold

+174,2 %

acheter et conserver

Marché (BRVM-C)

+55,2 %

indice composite

Annualisé : +1006,6 %Sans risque : +26,0 %

Règle de la stratégie

Signal momentum : variation du cours

On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
On vend quandvariation < -2 % → VENTE
Sinonsinon → CONSERVER

Risque

Risque faible

Plus forte baisse

max drawdown

-2,9 %

Irrégularité

volatilité

47,1 %

Trades gagnants

win rate

42 %

Sharpe

21.24

Sortino

434.66

Calmar

342.23

À retenir

Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.

Rendement de la stratégie : +1389087.0% (annualisé +1006.6%).
Bat le Buy & Hold (+174.2%) de +1388912.9%.

Détail des trades

Entrée	Sortie	Durée	Rendement	Statut
23 septembre 1998	14 octobre 1998	7 j	+23,5 %	Gagnant
23 octobre 1998	26 octobre 1998	1 j	-3,8 %	Perdant
02 novembre 1998	18 novembre 1998	3 j	-8,6 %	Perdant
11 décembre 1998	26 février 1999	4 j	-3,9 %	Perdant
15 octobre 1999	01 mars 2000	23 j	-1,2 %	Perdant
03 mai 2002	14 mai 2002	1 j	-11,1 %	Perdant
17 mai 2002	23 juillet 2002	25 j	-3,7 %	Perdant
25 juillet 2002	29 octobre 2002	28 j	+14,4 %	Gagnant
17 décembre 2002	03 janvier 2003	7 j	+25,4 %	Gagnant
27 mai 2003	07 octobre 2003	2 j	-16,7 %	Perdant
24 mai 2006	29 mai 2006	1 j	-7,0 %	Perdant
13 juin 2006	05 septembre 2006	9 j	-7,8 %	Perdant
12 septembre 2006	30 octobre 2006	8 j	-1,2 %	Perdant
17 novembre 2006	27 novembre 2007	58 j	+164,3 %	Gagnant
18 décembre 2007	27 décembre 2007	1 j	-9,7 %	Perdant
14 janvier 2008	05 février 2008	4 j	-3,4 %	Perdant
06 février 2008	11 juin 2008	29 j	+19,4 %	Gagnant
01 juillet 2008	22 octobre 2008	27 j	+13,2 %	Gagnant
23 octobre 2008	27 octobre 2008	1 j	-7,2 %	Perdant
06 juillet 2009	23 juillet 2009	3 j	+5,0 %	Gagnant
02 décembre 2009	02 février 2010	9 j	+6,6 %	Gagnant
26 avril 2010	29 juillet 2010	18 j	+9,2 %	Gagnant
30 juillet 2010	12 octobre 2010	7 j	-4,3 %	Perdant
09 novembre 2010	12 novembre 2010	3 j	-3,9 %	Perdant
28 décembre 2010	25 janvier 2011	6 j	-8,1 %	Perdant
31 janvier 2011	22 juin 2011	14 j	+12,9 %	Gagnant
30 juin 2011	28 juillet 2011	9 j	+7,5 %	Gagnant
26 août 2011	14 novembre 2011	23 j	+51,1 %	Gagnant
29 novembre 2011	19 décembre 2011	5 j	+7,2 %	Gagnant
28 décembre 2011	30 décembre 2011	2 j	-6,3 %	Perdant
03 février 2012	06 février 2012	1 j	-4,9 %	Perdant
21 février 2012	19 mars 2012	10 j	+6,1 %	Gagnant
27 mars 2012	19 juin 2012	28 j	+51,5 %	Gagnant
20 juin 2012	25 juin 2012	1 j	-3,2 %	Perdant
29 juin 2012	10 juillet 2012	3 j	-9,1 %	Perdant
24 juillet 2012	03 septembre 2012	13 j	+6,0 %	Gagnant
09 octobre 2012	20 décembre 2012	22 j	+10,6 %	Gagnant
28 décembre 2012	09 janvier 2013	3 j	-1,2 %	Perdant
10 janvier 2013	11 mars 2013	24 j	+68,0 %	Gagnant
26 avril 2013	03 mai 2013	3 j	+3,5 %	Gagnant
30 mai 2013	04 juin 2013	2 j	-4,0 %	Perdant
11 juin 2013	01 juillet 2013	4 j	-2,6 %	Perdant
15 juillet 2013	17 juillet 2013	1 j	-4,0 %	Perdant
19 septembre 2013	24 septembre 2013	1 j	-3,5 %	Perdant
30 septembre 2013	13 décembre 2013	26 j	+14,1 %	Gagnant
19 décembre 2013	21 janvier 2014	9 j	+12,3 %	Gagnant
30 janvier 2014	20 février 2014	3 j	-4,8 %	Perdant
02 avril 2014	08 avril 2014	2 j	-5,0 %	Perdant
14 avril 2014	15 avril 2014	1 j	-6,2 %	Perdant
03 juin 2014	11 juin 2014	5 j	+18,6 %	Gagnant
16 juin 2014	19 juin 2014	3 j	-4,6 %	Perdant
23 juin 2014	24 juin 2014	1 j	-4,6 %	Perdant

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

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