BRVM · Simulation de stratégie

Backtest

Signal momentum : variation > 2 % → ACHAT · < −2 % → VENTE · sinon CONSERVER

Instrument

Période (si sans dates)

Frais

Slippage

1998-09-16 → 2010-04-191000 séances · 2+ ansSignal momentum (fallback)

BICC

BICI COTE D'IVOIREfrais 0.60%

Stratégie

+45563.7%

Buy & Hold

-2.9%

BRVM-C

+55.2%

Sans risque

+26.0%

Verdict de la stratégie

Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.

Lecture détaillée

Rendement de la stratégie : +45563.7% (annualisé +368.0%).
Bat le Buy & Hold (-2.9%) de +45566.6%.
Alpha vs marché (BRVM-C +55.2%) : +45508.5%.
Au-dessus du sans-risque (+26.0%) : oui.
Risque : max drawdown -2.0%, volatilité 31.9%.

Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures. Outil informatif.

📈 Courbe d'équité

Performance

Rendement total

+45563.7%

Gain/perte cumulé de la stratégie sur la période.

Annualisé

+368.0%/an

Rendement ramené à une base annuelle (CAGR).

Buy & Hold

-2.9%

Référence : acheter au début et conserver.

Nb trades

Nombre d'allers-retours. Trop peu = peu significatif.

Risque ajusté

SharpeBon

11.36

Rendement excédentaire par unité de risque total. > 1 est solide.

SortinoBon

154.48

Comme le Sharpe mais ne pénalise que la volatilité baissière. > 1,5 est solide.

CalmarBon

183.98

Rendement annualisé rapporté à la pire perte (max drawdown). > 1 est sain.

Max DrawdownBon

-2.0%

Pire perte depuis un sommet. < 15 % est maîtrisé, > 30 % est sévère.

Exécution & régularité

Win RateFaible

39.5%

Part des trades gagnants. > 55 % est favorable.

VolatilitéMoyen

31.9%

Amplitude annualisée des variations. Plus c'est bas, plus c'est régulier.

Gain moyen

+9.2%

Rendement moyen des trades gagnants.

Perte moyenne

-5.2%

Rendement moyen des trades perdants.

Trades (43)

Meilleur +31.2%Pire -10.1%

#	Entrée (BUY)	Sortie (SELL)	Durée	Rendement	Résultat
1	1998-09-30	1998-11-02	8 j	-8.6%	perdant
2	1998-12-16	1998-12-18	1 j	-4.6%	perdant
3	1999-01-29	1999-02-01	1 j	-6.1%	perdant
4	1999-02-10	1999-02-15	2 j	-3.7%	perdant
5	1999-04-02	1999-04-16	4 j	-3.7%	perdant
6	1999-06-23	1999-07-05	3 j	-7.2%	perdant
7	1999-07-14	1999-07-16	1 j	-6.7%	perdant
8	1999-08-04	1999-12-13	47 j	+8.1%	gagnant
9	1999-12-22	2000-01-12	4 j	-8.1%	perdant
10	2001-04-30	2001-07-04	19 j	+4.6%	gagnant
11	2001-12-24	2002-03-06	5 j	+12.9%	gagnant
12	2002-11-20	2002-12-09	4 j	+8.8%	gagnant
13	2002-12-10	2003-03-27	9 j	+6.2%	gagnant
14	2003-04-01	2003-06-06	4 j	+2.2%	gagnant
15	2003-09-26	2004-01-16	12 j	+21.3%	gagnant
16	2004-12-06	2005-03-09	5 j	+4.4%	gagnant
17	2005-03-11	2005-05-09	6 j	-7.7%	perdant
18	2005-11-30	2006-01-13	9 j	+5.7%	gagnant
19	2006-02-17	2006-03-08	4 j	+2.0%	gagnant
20	2006-03-10	2006-03-20	2 j	-1.1%	perdant
21	2006-05-26	2006-05-30	2 j	-5.1%	perdant
22	2006-06-23	2006-06-28	1 j	-4.7%	perdant
23	2006-07-05	2006-08-03	7 j	-10.1%	perdant
24	2006-12-29	2007-02-23	15 j	-5.8%	perdant
25	2007-05-08	2007-06-01	11 j	+12.3%	gagnant
26	2007-06-15	2007-07-04	11 j	+7.0%	gagnant
27	2007-07-18	2007-08-14	10 j	+6.1%	gagnant
28	2007-08-16	2007-09-24	13 j	-7.4%	perdant
29	2008-03-31	2008-05-19	9 j	+11.5%	gagnant
30	2008-06-03	2008-07-01	11 j	-8.2%	perdant
31	2008-07-07	2008-09-09	23 j	-1.2%	perdant
32	2008-09-10	2008-09-17	2 j	-3.9%	perdant
33	2008-12-23	2009-04-14	50 j	+31.2%	gagnant
34	2009-05-05	2009-05-27	11 j	-1.2%	perdant
35	2009-06-04	2009-07-28	17 j	+6.6%	gagnant
36	2009-08-14	2009-08-18	1 j	-4.5%	perdant
37	2009-08-24	2009-09-04	8 j	-5.5%	perdant
38	2009-09-11	2009-10-02	13 j	-5.4%	perdant
39	2009-10-19	2009-11-17	11 j	-4.5%	perdant
40	2009-12-04	2009-12-22	8 j	-4.7%	perdant
41	2009-12-23	2010-01-05	5 j	-1.2%	perdant
42	2010-01-07	2010-01-19	8 j	-4.6%	perdant
43	2010-02-19	2010-04-02	21 j	+5.5%	gagnant

Fiche partageable

BICC

BICI COTE D'IVOIRE

Du 16 septembre 1998 au 19 avril 2010 · historique complet

43 tradesfrais 0,60 %

Évolution du capital (base 100)

Stratégie

+45563,7 %

rendement total

Buy & Hold

-2,9 %

acheter et conserver

Marché (BRVM-C)

+55,2 %

indice composite

Annualisé : +368,0 %Sans risque : +26,0 %

Règle de la stratégie

Signal momentum : variation du cours

On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
On vend quandvariation < -2 % → VENTE
Sinonsinon → CONSERVER

Risque

Risque faible

Plus forte baisse

max drawdown

-2,0 %

Irrégularité

volatilité

31,9 %

Trades gagnants

win rate

40 %

Sharpe

11.36

Sortino

154.48

Calmar

183.98

À retenir

Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.

Rendement de la stratégie : +45563.7% (annualisé +368.0%).
Bat le Buy & Hold (-2.9%) de +45566.6%.

Détail des trades

Entrée	Sortie	Durée	Rendement	Statut
30 septembre 1998	02 novembre 1998	8 j	-8,6 %	Perdant
16 décembre 1998	18 décembre 1998	1 j	-4,6 %	Perdant
29 janvier 1999	01 février 1999	1 j	-6,1 %	Perdant
10 février 1999	15 février 1999	2 j	-3,7 %	Perdant
02 avril 1999	16 avril 1999	4 j	-3,7 %	Perdant
23 juin 1999	05 juillet 1999	3 j	-7,2 %	Perdant
14 juillet 1999	16 juillet 1999	1 j	-6,7 %	Perdant
04 août 1999	13 décembre 1999	47 j	+8,1 %	Gagnant
22 décembre 1999	12 janvier 2000	4 j	-8,1 %	Perdant
30 avril 2001	04 juillet 2001	19 j	+4,6 %	Gagnant
24 décembre 2001	06 mars 2002	5 j	+12,9 %	Gagnant
20 novembre 2002	09 décembre 2002	4 j	+8,8 %	Gagnant
10 décembre 2002	27 mars 2003	9 j	+6,2 %	Gagnant
01 avril 2003	06 juin 2003	4 j	+2,2 %	Gagnant
26 septembre 2003	16 janvier 2004	12 j	+21,3 %	Gagnant
06 décembre 2004	09 mars 2005	5 j	+4,4 %	Gagnant
11 mars 2005	09 mai 2005	6 j	-7,7 %	Perdant
30 novembre 2005	13 janvier 2006	9 j	+5,7 %	Gagnant
17 février 2006	08 mars 2006	4 j	+2,0 %	Gagnant
10 mars 2006	20 mars 2006	2 j	-1,1 %	Perdant
26 mai 2006	30 mai 2006	2 j	-5,1 %	Perdant
23 juin 2006	28 juin 2006	1 j	-4,7 %	Perdant
05 juillet 2006	03 août 2006	7 j	-10,1 %	Perdant
29 décembre 2006	23 février 2007	15 j	-5,8 %	Perdant
08 mai 2007	01 juin 2007	11 j	+12,3 %	Gagnant
15 juin 2007	04 juillet 2007	11 j	+7,0 %	Gagnant
18 juillet 2007	14 août 2007	10 j	+6,1 %	Gagnant
16 août 2007	24 septembre 2007	13 j	-7,4 %	Perdant
31 mars 2008	19 mai 2008	9 j	+11,5 %	Gagnant
03 juin 2008	01 juillet 2008	11 j	-8,2 %	Perdant
07 juillet 2008	09 septembre 2008	23 j	-1,2 %	Perdant
10 septembre 2008	17 septembre 2008	2 j	-3,9 %	Perdant
23 décembre 2008	14 avril 2009	50 j	+31,2 %	Gagnant
05 mai 2009	27 mai 2009	11 j	-1,2 %	Perdant
04 juin 2009	28 juillet 2009	17 j	+6,6 %	Gagnant
14 août 2009	18 août 2009	1 j	-4,5 %	Perdant
24 août 2009	04 septembre 2009	8 j	-5,5 %	Perdant
11 septembre 2009	02 octobre 2009	13 j	-5,4 %	Perdant
19 octobre 2009	17 novembre 2009	11 j	-4,5 %	Perdant
04 décembre 2009	22 décembre 2009	8 j	-4,7 %	Perdant
23 décembre 2009	05 janvier 2010	5 j	-1,2 %	Perdant
07 janvier 2010	19 janvier 2010	8 j	-4,6 %	Perdant
19 février 2010	02 avril 2010	21 j	+5,5 %	Gagnant

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

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