Transparence

Méthodologie & Sources

Provenance des données, indicateurs techniques et calcul des signaux d'opportunité.

Sources de données

BDFIN / BRVM

Quotidien

Cotations journalières officielles (cours, volume, transactions)
Données scrappées depuis bfin.brvm.org après chaque séance (16h30 GMT)
Couverture : séance courante uniquement
Cours de clôture, volume, valeur échangée, nb transactions

Source officielle — priorité maximale en cas de conflit.

GitHub brvm-data-public

Depuis 2000

Repo public Fredysessie/brvm-data-public (màj toutes les 15 min)
Format OHLCV : Open, High, Low, Close, Volume
Couverture : ~50 tickers, historique depuis 2000
Utilisé pour backfill initial et backtesting

Données non officielles — uniquement pour l'analyse technique historique.

Indicateurs techniques

Indicateur	Paramètres	Données min.
`SMA 20 / 50 / 200`	Fenêtre 20, 50, 200 séances	≥ 200 séances
`EMA 12 / 26`	Lissage exponentiel k=2/(n+1)	≥ 26 séances
`MACD`	EMA12 − EMA26 ; signal = EMA9(MACD)	≥ 35 séances
`RSI 14 (Wilder)`	Période 14, lissage Wilder	≥ 15 séances
`Breakout 20j`	Close > max des 20 séances précédentes	≥ 21 séances
`Golden/Death Cross`	Croisement SMA20 × SMA50	≥ 51 séances

Tous les calculs utilisent les séances de cotation réelles (jours ouvrés BRVM), pas les jours calendaires.

Calcul des signaux

Le score composite est calculé à partir de 3 sous-scores pondérés, augmentés de bonus et pénalités contextuels.

score_variationVariation du cours normalisée (±5% = ±1.0)40 %

score_volumeVolume relatif à la moyenne 20j30 %

score_rsiPosition RSI (survente / surachat)30 %

bonus_tendanceBonus si golden cross ou breakout+bonus

penalite_liquiditeMalus si volume < seuil minimum−malus

BUY

score > +0.60

HOLD

−0.60 ≤ score ≤ +0.60

SELL

score < −0.60

Backtesting

Simulation long-only sur l'historique de cours :

Entrée en position à la clôture du jour du signal BUY
Sortie à la clôture du jour du signal SELL
Frais appliqués à chaque transaction (achat + vente)
Capital initial = 100 (normalisé)
Une seule position à la fois (pas de levier)

Les frais de courtage BRVM sont typiquement de 0,6 % par transaction.

Calendrier de cotation UEMOA

La BRVM est ouverte du lundi au vendredi, sauf jours fériés UEMOA. Les calculs d'indicateurs utilisent uniquement les jours de séance réels — jours fériés et week-ends sont automatiquement exclus car absents de la base de données.

Le calendrier UEMOA est stocké dans la table market_calendar (migrations 0008). Il couvre les jours fériés des 8 États membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

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Avertissement légal — COSUMAF

Les données, analyses, signaux et résultats de backtesting fournis par WESTBOURSE sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement au sens de la réglementation COSUMAF (Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale) ni de l'UMOA. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement sur le marché financier comporte des risques, y compris la perte du capital investi. Consultez un conseiller en investissement agréé avant toute décision.